Blog - April 9, 2024

Протокол FIX FAST: От Технаря OSA Engines

Современная трейдинговая система является сложным программным продуктом, предоставляющим участникам торгов различные сервисы. api protocol Протокол FIX поддерживается большинством крупнейших банков и электронными трейдинговыми системами, а также крупнейшими биржами мира [1]. В трейдинговых системах в качестве транспортного протокола наиболее распространенным является FIX-протокол.

Согласие на обработку персональных данных

Детальная информация о совершенных через систему Prism транзакциях доступна в полном объеме. Данные можно извлечь через API системы, либо запросить в виде текстовых файлов. Совершенные сделки также можно получать по протоколу FIX Drop Copy. Клиент работает с сервисом используя собственное подключение. Система работает в изолированной среде, используя специально выделенные для клиента ресурсы. В случае, если одна из бирж перестала отвечать, транзакции переводятся на другую биржу.

Публикации о технологиях веб-сервисов

С протоколом FIX также работает система передачи сообщений для модели «поставщик-подписчик», основанная на Redis и передающая рыночные данные на платформу. Однако из-за общеизвестных ограничений FIX мы воспользовались более производительным протоколом SBE. С развитием технологий и увеличением объемов данных на финансовых рынках, протокол FAST продолжает эволюционировать.

Последние разработки в протоколе FIX

Использование прямого подключения существенно уменьшает время получения рыночной информации и увеличивает скорость выставления торговых приказов. Скорость выставления торговых приказов с использованием прямого подключения менее 1 мс. Проанализировав все возможные сообщения для различных типов инструментов, а также для различных вендоров [6—8], эмпирическим путем были выведены наборы тегов и разделены на группы. Тест-кейс — это набор действий с ожидаемым результатом, необходимый для проверки части функциональности приложения. Приведенный цикл необходимо проделывать для каждого тега тестируемого вендора.

Cпособы передачи финансовых данных: протокол FIX

В ходе описанного выше рутинного процесса инженер может ошибиться, что влияет на качество тестирования. Специалисты компании Arcadia разработали новую платформу с нуля. Чтобы обеспечить масштабируемость и повысить производительность, мы задействовали принципы сервисно-ориентированной архитектуры. Чтобы выполнить работу качественно и в срок, мы решили использовать платформу .NET и язык C#. Соответственно заполняем ID отправителя – MINIFIX_CLIENT и получателя – EXEC.

Получение и обработка биржевых данных по протоколу FIX

Validator — объект фреймворка, содержащий основные методы и DataProvider для тестов. Тестируя данную область, необходимо знать бизнес-логику приложения, в т. Созданы тестовая документация и автотесты с общей структурой, не только обеспечивающие быстрое тестирование, но и позволяющие быстро адаптироваться к новым финансовым системам или к новым требованиям. Требования к FAST обусловлены производительностью, поэтому почти всегда универсальные решения идут лесом. Кофе, монитор, постер со Страуструпом, удобное кресло и начало создания своего FAST коннектор — что может быть более лучшим началом рабочего дня? Реализация такого протокола, конечно же, требует языка C++ (и никаких шуток про Python здесь не будет).

Торговля с помощью протокола FIX. Часть первая: настройка тестового окружения

Протокол Financial Information eXchange (протокол обмена финансовой информацией, FIX) [10] является стандартом обмена сообщениями, разработанным специально для осуществления в реальном времени транзакций электронного обмена ценными бумагами. FIX-сообщения формируются из ряда полей; каждое поле представляет собой пару значений тега, которая отделена от следующего поля разделителем SOH (0x01). Тег представляет собой целое число, указывающее значение поля. Значения могут быть в виде простого текста или закодированы как чисто двоичные (в этом случае значению предшествует поле длины).

Какие сложности несет многообразие рынка криптовалют

• Это позволяет FIX-сообщениям иметь более сложную структуру, позволяющую автоматическую валидацию и уменьшающую характерную для тегов неопределенность.
• Особенность использования рассматриваемого протокола брокерами и торговыми системами заключается в различных реализациях.
• Учитывая потенциально большие объемы данных и необходимость их своевременной доставки, при интеграции торговых систем реального времени, исходя из опыта авторов, требования к производительности таких систем наиболее высоки.
• Последняя версия протокола FIX реализует «транспортную независимость», разрешая перенос нескольких версий сообщений приложений через одну версию транспортного независимого сеанса FIX (FIXT.1.1 и выше).
• Через Prism вы видите более актуальные цены в книге заявок, чем если бы вы напрямую использовали API конкретной биржи.

Протокол FIX и его логическое продолжение — FAST — хоть и древние, но на удивление до сих пор актуальны. Даже его преемник, протокол SBE (Simple Binary Encoding), был внедрен в такую популярную биржу, как Binance. Статьи на сайте подробно описывают текстовый формат протокола, и у этих статей есть продолжения. Протокол FAST был разработан организацией FIX Protocol Limited (FPL) в начале 2000-х годов как улучшенная версия протокола FIX (Financial Information eXchange). Основная цель разработки FAST заключалась в снижении объема передаваемых данных и увеличении скорости их передачи, что стало критически важным с ростом объемов торгов и появлением высокочастотной торговли (HFT). Мы предоставляем два вида API – классическое биржевое API используя протокол FIX 4.4 либо WebAPI для клиентов, кто ранее работали напрямую с критовалютной биржей.

Хотя содержание сообщения определяется приложением, схема кодированного сообщения является плоской с нестрогим следованием полей. Спецификация протокола в терминах привычного языка описывает теги протокола, соответствующий им бизнес-смысл и соответствующую структуру сообщения. Последние версии протокола FIX ввели в обиход формат сообщений FIXML, основанный на XML [9].

1FIX (Financial Information eXchange protocol) (протокол обмена финансовой информацией) – протокол передачи данных, являющийся международным стандартом для обмена данными между участниками биржевых торгов в режиме реального времени. Рассматриваемая тестируемая система предполагает взаимодействие с 15 различными вендорами посредством обмена FIX-сообщениями. Данная работа сосредоточена на предпродажной части торгового жизненного цикла, и в особенности – на интеграционных потребностях торговых систем реального времени.

Компания-заказчик заинтересована в дальнейшем развитии платформы, поэтому наше сотрудничество продолжится. Принимая во внимание потребности пользователей, наш заказчик принял решение заменить текущую платформу новой — с меньшим временем задержки и бо́льшим количеством источников информации. Это должно было дать явное преимущество перед другими поставщиками данных. (вверху — типы сообщений, внизу — теги выбранного сообщения). Когда дело доходит до протокола FAST, UDP делает свою магию, но также приносит немного хаоса в виде потерь пакетов. В финансовом мире это не просто допустимо, но и решаемо с помощью multicast подписок на снэпшоты и инкрементальные обновления.

Даже если какая-то из бирж не поддерживает MOVE, мы безопасно осуществляем это внутри системы. Однако обычно он используется поверх протокола управления передачей (TCP). Уровень сеанса отвечает за обмен сообщениями, включая механизмы восстановления контрольных точек. Кодирование сообщений, называемое уровнем представления в модели взаимодействия открытых систем (модель OSI), отвечает за проводной формат сообщений. Первоначально стандарт FIX был монолитным, включая семантику прикладного уровня, кодирование сообщений и сеансовый уровень в единой технической спецификации.

Давайте разберемся, как это работает и что делать, когда данные решают сыграть в прятки. Торговля с плечом доступна через биржи, которые поддерживают маржинальную торговлю. В данный момент доступно плечо до 3х на биржах Bitfinex и Poloniex для наиболее ликвидных валютных пар. В большинстве своем, криптовалютные биржи работают без перерывов на клиринг 24/7, тем не менее простои также не редкость. Часто WebAPI бирж может быть отключен по причине обслуживания или сбоев на рынке. Высоконадежный сервис для доступа к множеству бирж криптовалют по единому унифицированному API.

Тестовая документация — это набор тест-кейсов, который проверяет функциональную область приложения. Для клиентских приложений (веб-приложения, Excel и т.д.) система поддерживает REST API и SignalR. Сообщения можно также передавать и в формате SBE, однако это не очень удобно для конечного пользователя, поэтому они преобразовываются в более привычный формат.

Для повышения отклика Prism использует кэширование публичных запросов и переброс запросов на внутренние proxy сервера. Что дает возможность увеличить число обращений к биржам и частоту обновления данных. Через Prism вы видите более актуальные цены в книге заявок, чем если бы вы напрямую использовали API конкретной биржи. Исходный протокол сеанса FIX не имел собственного имени, так как он был частью монолитной спецификации, охватывающей семантику прикладного уровня и кодирование сообщений. Однако, начиная с версии FIX 5.0, уровень сеанса был выделен как независимая спецификация с введением FIXT.

На пользователе лежит обязанность знакомиться с текстом Политики при каждом посещении сайта, мобильного приложения или интернет-сервисов Компании. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте. Продолжение пользования сайтом, мобильным приложением, интернет-сервисами Компании после публикации новой редакции Политики на сайте Компании означает безусловное согласие пользователя с новой редакцией Политики.

Ниже представлена ​​диаграмма того, как выглядит обмен сообщениями FIX между покупателем / покупателем и продавцом / поставщиком. Например, трейдер может вводить ордера через идемпотентный поток, в то время как исполнения возвращаются через восстанавливаемый поток. На быстро движущихся рынках задержка, связанная с ретрансляцией, часто нежелательна, что приводит к упущенным возможностям или плохим сделкам. Содержание в теле сообщения определяется (тег 35, MsgType) типом сообщения, определенным в заголовке.